やってきました"損切りを考える part.2"です。前回は損切りの意義についてでした。まあ書いていた内容は、初心者の方には参考になったかもしれませんが、ちょっとかじった事がある人なら誰でも理解している内容だったと思います。なので今回は次のステップへということで、損切りの意義を理解した上での損切りの組み立て方について書いていきたいと思います。
〜損切りの組み立て方〜
意義を理解すると、コツコツと損切りをしてドカンと利益を出せばいいと言うところまでは分った。しかし、コツコツといってもどのぐらいで損切りすればいいのか。どのくらいの利益を考えた上での損切り幅なのか。損切り貧乏になるのでは？などを個別に考えてみよう。
利益と損失の関係
コツコツドカンという響きである程度の感覚はわかると思う。例えば、損失が３万円だとしたら利益は６万円、損失が４万円なら利益は１０万円といったように損失より利益を大きくするという事は小学生でもわかるだろう。
この、損失の平均値と利益の平均値の関係を"損益率"という。損益率の求め方は簡単で、"平均利益÷平均損失＝○○" だ。この値が何を意味するか。これは簡単に言えばコツコツドカンをしっかりできているかを見る。損益率の値が高ければ、しっかり利益(ドカン)を伸ばせていて、ちゃんとコツコツ(損切り)できているという事だ。
逆に損益率が低ければコツコツドカンでやられてしまうので、注意が必要だ。だが損益率が高ければいいというものでもない。ここが難しい所ではあるが勝率も重要な一つの要素。
勝率
勝率も大事だと書いたが、特に初心者が陥りがちなのがこの勝率に固執する事だ。大半の人間は、極度に "損" を嫌う。お金を増やそうとしているのに、何が楽しくて損失を受け入れなければならないのか。そう思うのがむしろ普通である。筆者ももれなくその一人だった。がしかし、このひたすら勝率を高めようとする心理こそが、コツコツドカンでやられるというのを生み出す要因なのだ。
なので肝心なのは、損益率の追求でもなく、勝率の追求でもなく"損益率"と"勝率"の適度なバランスが大事だという事を理解してほしい。どのぐらいが適切だというのは断言は出来ないし、したところで絵に描いた餅にしかならない。だがイメージしてみてほしい。最悪のパターンというのは、この二つだろう。
・勝率はかなり高いが、損益率が著しく悪い。(ドカンでやられる)
・損益率は高いが、勝率が著しく悪い。(損切り貧乏)
ということは、この二つの間のどこかに答えはあるはずだと、気付くはずだ。これはそれぞれの手法によって変わってくるだろう。なので自分の手法や過去の検証結果と照らし合わせて考えてみてほしい。あくまで一例だが、筆者の目標は、勝率はあまり良くないが、損益率は高い。こうなるようなトレードを組み立てている。
最大損切り幅
しつこく言うがコツコツドカン。これをを体現する為に必要な事はなんであると考えるだろうか。人はなにかしらのルールを設定しなければ、その時々の感情で合理的な判断ができなくなる事がある。いい例が、FX会社による強制ロスカットだ。これは自分でロスカットが出来ない人がいるから出来たようなものだ。だからそこ、これを発動させてはならないという事でもある。
そこで考えるのが、強制ロスカット以前に自分の中での最終ブレーキをかける事だ。つまり、最大損切り幅を設ける事。ここで注意して欲しいのが、１トレードの想定利益を下回る幅を設定する事。もし想定利益が１０万円だとするなら５〜３万円というように、利益に対して1/2・1/3ぐらいが望ましい。だがこれもそれぞれの手法や検証結果によって調整する必要があるのは言うまでもない。そして間違っても１対１の比率なんていうのはコツコツドカン自体が成り立たないので、比率以前にその手法を考え直す必要がある。
この最大損切り幅というのは、あらかじめ決められた損切り幅を厳守できるのであれば対して必要は無いのかもしれない。だが先ほど述べたように、これはあくまで最終的なブレーキという意味合いが強い。つまり強制的なものである必要がある。例えば、２０pipsで損切りと決めていても損切り出来なかった時の為に３０pipsのマイナスになれば何が何でも損切りを実行する。と決めておく事だ。
人は前もって自分で設定した逆指値（損切りライン）を、時に自ら解除してしまう事がある。どんなに意識していても間違いを繰り返す事がある。そんな時の為にセーフティーネットとして前もって設定するのだ。何度も口酸っぱく言うが、これは強制的なものでなにがなんでも確実に実行する必要があるので、そこは留意しておいてほしい。
では以上の事を踏まえた上で、具体的にどの程度の数値を設定していけばいいのか。これはそれぞれのトレードスタイルや、取引手法によって異なるものである。だがそこで終わっては味気ないので、あくまで一つの具体例として、筆者の損切り幅や最大損切り幅、損益率・勝率などの目標数値について紹介していこうと思う。
次回になりますが、〜損切りの組み立て例〜と題して書いていこうと思います。以上、"損切りを考えるpert.2"でした。
